中国债券行情数据

本数据为CnOpenData与通联数据合作推出的中国债券行情数据库，包含多张细分表格，覆盖债券市场核心交易信息与衍生指标。 ## 数据构成 数据表包括债券日行情、债券日行情衍生指标、回购交易日行情、银行间现券日行情、债券日成交均价、可转债折溢价信息、可转债每日市场表现、可转债衍生指标、债券涨跌停限制、含权债行权衍生指标等。 ## 字段内容 债券日行情提供昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等；衍生指标包含到期收益率、凸性、久期等；回购交易日行情包含开盘利率、最高利率、最低利率、收盘利率等；银行间现券日行情包含净价及收益率；可转债相关数据包含正股价格、转股价格、折溢价、发行额、剩余规模、纯债溢价率等；债券涨跌停限制提供涨停价与跌停价；含权债衍生指标包含行权收益率、行权久期、行权凸性等。 ## 时间范围 各表起始时间略有差异，债券日行情等自1993年开始，回购交易日行情自1994年开始，银行间现券日行情自1997年开始，含权债行权衍生指标自2001年开始，均截至2023年10月。 ## 更新频率 数据年度更新，如有特殊需求可另行联系。 ## 应用价值 本数据可用于债券市场走势分析、收益率曲线构建、可转债套利研究、风险管理及金融产品定价等，为学术研究和投资决策提供高质量数据支撑。