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  本数据库整合中国证券市场指数的日线、周线、月线全频段行情，包含每周期开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等11项核心指标。指数行情是资本市场的"多尺度监测仪"：日线捕捉资金日内博弈细节，周线过滤噪声呈现趋势骨架，月线映射宏观经济周期演进。全库覆盖34年跨代际数据，累计数万条记录，为市场分析提供完整的时空坐标体系。 ### **数据特点：** > + **三维行情结构，满足不同研究粒度需求**：同步提供**日线、周线、月线**三种数据频率，适配从高频交易策略到宏观趋势分析等多层次研究需求。 > + **跨越三十余年市场演化，数据跨度广**：数据起始于1991年，覆盖多个重要市场历史阶段，包括股市制度改革、国企改制、互联网泡沫、全球金融危机、注册制改革、碳中和主题兴起等，具备强大的历史回溯能力，有助于进行跨周期比较研究与策略验证。 > + **字段体系标准清晰，支撑多维度量化建模**：包含开盘、收盘、最高、最低、涨跌幅、成交量与成交额等关键指标，可直接用于构建收益率序列、波动率模型、流动性指标等。数据结构规范，便于对接金融数据库和建模工具，支持大规模自动化处理与分析。 ### **潜在应用场景：** > + **学术研究**：可用于资产定价模型实证、市场微观结构研究、事件研究（如IPO、政策出台）、技术分析方法验证等。 > + **量化策略开发**：为动量策略、趋势跟踪、均值回归等算法提供多周期行情输入。 > + **宏观经济与政策评估**：结合宏观变量分析股市周期表现，辅助政策评估与金融风险识别。   CnOpenData股票指数行情数据凭借其长时间跨度、灵活的数据频率结构及完整的行情字段体系，已成为理解中国资本市场运行逻辑、评估投资策略有效性及开展实证研究的重要基础资源。本库持续更新的标准化数据，将成为学界研究市场规律、业界开发策略、政策制定者评估市场健康的基础设施级工具。 *** ## 时间区间 + 股票指数日线行情表：1990年12月19日-2025年6月30日 + 股票指数周线行情表：1991年7月5日-2025年6月27日 + 股票指数月线行情表：1991年7月31日-2025年6月30日 *** ## 数据更新频率 不定期更新
| # | 字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS指数代码 | string | - |
| 2 | 交易日 | date | - |
| 3 | 收盘点位 | number | - |
| 4 | 开盘点位 | number | - |
| 5 | 最高点位 | number | - |
| 6 | 最低点位 | number | - |
| 7 | 昨日收盘点 | number | - |
| 8 | 涨跌点位 | number | - |
| 9 | 涨跌幅 | number | - |
| 10 | 成交量 | number | - |
| 11 | 成交额 | number | - |
| # | 字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS指数代码 | string | - |
| 2 | 交易日 | date | - |
| 3 | 收盘点位 | number | - |
| 4 | 开盘点位 | number | - |
| 5 | 最高点位 | number | - |
| 6 | 最低点位 | number | - |
| 7 | 昨日收盘点 | number | - |
| 8 | 涨跌点位 | number | - |
| 9 | 涨跌幅 | number | - |
| 10 | 成交量 | number | - |
| 11 | 成交额 | number | - |
| # | 字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS指数代码 | string | - |
| 2 | 交易日 | date | - |
| 3 | 收盘点位 | number | - |
| 4 | 开盘点位 | number | - |
| 5 | 最高点位 | number | - |
| 6 | 最低点位 | number | - |
| 7 | 昨日收盘点 | number | - |
| 8 | 涨跌点位 | number | - |
| 9 | 涨跌幅 | number | - |
| 10 | 成交量 | number | - |
| 11 | 成交额 | number | - |
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本数据库整合中国证券市场指数的日线、周线、月线全频段行情，包含每周期开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等11项核心指标。指数行情是资本市场的"多尺度监测仪"：日线捕捉资金日内博弈细节，周线过滤噪声呈现趋势骨架，月线映射宏观经济周期演进。全库覆盖34年跨代际数据，累计数万条记录，为市场分析提供完整的时空坐标体系。
- 三维行情结构，满足不同研究粒度需求：同步提供日线、周线、月线三种数据频率，适配从高频交易策略到宏观趋势分析等多层次研究需求。
- 跨越三十余年市场演化，数据跨度广：数据起始于1991年，覆盖多个重要市场历史阶段，包括股市制度改革、国企改制、互联网泡沫、全球金融危机、注册制改革、碳中和主题兴起等，具备强大的历史回溯能力，有助于进行跨周期比较研究与策略验证。
- 字段体系标准清晰，支撑多维度量化建模：包含开盘、收盘、最高、最低、涨跌幅、成交量与成交额等关键指标，可直接用于构建收益率序列、波动率模型、流动性指标等。数据结构规范，便于对接金融数据库和建模工具，支持大规模自动化处理与分析。
- 学术研究：可用于资产定价模型实证、市场微观结构研究、事件研究（如IPO、政策出台）、技术分析方法验证等。
- 量化策略开发：为动量策略、趋势跟踪、均值回归等算法提供多周期行情输入。
- 宏观经济与政策评估：结合宏观变量分析股市周期表现，辅助政策评估与金融风险识别。
CnOpenData股票指数行情数据凭借其长时间跨度、灵活的数据频率结构及完整的行情字段体系，已成为理解中国资本市场运行逻辑、评估投资策略有效性及开展实证研究的重要基础资源。本库持续更新的标准化数据，将成为学界研究市场规律、业界开发策略、政策制定者评估市场健康的基础设施级工具。
不定期更新