A股上市公司行情数据

CnOpenData整合来自交易所及官方数据源的权威记录，构建了A股上市公司行情数据库。本库首次系统性地覆盖自1991年至今的全部A股上市公司日线、周线、月线及复权行情数据，并通过标准化处理确保不同频率、不同时期数据在时间与计算逻辑上的一致性。核心字段涵盖价格、成交量、成交额及复权因子等关键维度，为高精度市场微观结构研究、量化投资策略构建及跨周期比较分析提供坚实可靠的基础设施。 ## 数据构成 数据库同步提供日、周、月三种标准频率的行情数据，并配备精确的复权因子，支持灵活生成前复权、后复权价格序列。日线行情表包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、昨收价、涨跌额、涨跌幅、成交量等字段；周线与月线行情表分别提供周收盘价、周开盘价、周最高价、周最低价、周涨跌额、周涨跌幅、周成交量及月收盘价、月开盘价、月最高价、月最低价、月涨跌额、月涨跌幅、月成交量等字段；复权行情表提供复权因子；每日指标表包含换手率、量比、市盈率、市净率、市销率等估值与交易指标；涨跌停价格表提供每日涨停价与跌停价。 ## 时间范围 数据覆盖自1991年至今的完整A股历史，其中日/周/月线行情表为1990.12至2026.6（实时更新），复权行情表为1991.12.19至2026.07.22，每日指标表为1991.12.19至2026.07.21，涨跌停价格表为2007.01.04至2026.07.22。长周期面板数据为研究制度变迁、市场结构演变及跨周期资产定价提供了宝贵素材。 ## 应用价值 数据库完整刻画交易行为，不仅包含价格信息，还涵盖成交量、成交额等活跃度指标及基于标准算法计算的涨跌额、涨跌幅，支持量价关系研究。在学术研究方面，可服务于金融学市场有效性检验、资产定价因子建模、波动率研究，计量经济学高频时间序列分析，以及计算社会科学投资者情绪测度等；在量化投资与风险管理方面，为策略回测提供纯净一致的基础价格数据，支持从高频策略到中长期资产配置的模型开发，是构建Alpha模型与计算风险价值（VaR）的核心输入。