ETF复权因子数据

ETF复权因子数据记录了ETF在分红派息、拆分合并等情形下的价格调整系数，对还原ETF真实价格走势、消除历史数据不连续性具有重要价值。该数据系统覆盖全市场ETF产品的完整复权因子序列，支持前复权与后复权处理，帮助研究者准确衡量ETF长期收益表现、价格连续性及回测策略的有效性。 ## 数据构成 数据包含标识基金的TS代码、时间维度的交易日期、核心参数复权因子，以及补充市场情绪的贴水率（%）字段，形成“标的—时间—修正参数—市场偏离”的完整数据链。其中，贴水率字段将复权后的真实价格与市场交易价格的偏离度纳入分析框架，为交易策略提供双重参考维度。 ## 时间范围 数据时间区间截至2025年6月30日，覆盖全时段历史数据，支持按基金代码、日期范围循环提取，总量无限制，可满足从单只ETF短期分析到全市场长期趋势研究的需求。 ## 数据规模与更新 数据规模为119万条，更新频率为按需更新，确保数据的时效性与可扩展性。 ## 应用价值 该数据具备复权计算支撑、完整全时段、标准化校验等特性，为学界与业界提供了消除价格失真的“数据基准”。在量化回测中，复权因子是准确计算收益率的必要前提；在资产定价与风险分析中，贴水率数据可辅助判断市场情绪与套利机会；同时，标准化校验机制保障了数据质量，适用于多场景的金融研究。