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期货交易日历是金融时间序列研究的基准坐标，其完整性直接决定量化回测有效性、合约生命周期计算准确性以及跨市场套利时机判断。中国期货交易日历数据系统整合中国期货市场1998年8月18日至今的完整交易日历数据，精准标注各交易所每日开/休市状态，助力研究者掌握精确的交易日信息，为高频交易、风险管理和学术研究提供底层时间框架。 ## 数据特点 - **超长历史跨度**：从1998年《期货交易管理暂行条例》颁布到2025年，自然日连续无断点，贯穿中国期货市场规范化、国际化、多元化三大发展阶段，能满足对期货市场长期发展趋势、不同历史阶段市场特征等研究的需求。 - **跨交易所统一校准**：整合上期所、郑商所、大商所、中金所、广期所等国内各大交易所27年差异化安排，解决跨品种研究时间轴对齐难题。 - **特殊事件标记**：包括市场因节假日、政策调整、突然情况（如汶川地震、新冠疫情）等原因休市的日期，以及各重要合约的关键时间节点，没有遗漏对市场有重要影响的时间信息。 ## 交易所覆盖 期货交易所代码如下表所示： | 交易所名称 | 交易所代码 | | ---- | ---- | | 郑州商品交易所 | CZCE | | 上海期货交易所 | SHFE | | 大连商品交易所 | DCE | | 中国金融期货交易所 | CFFEX | | 上海国际能源交易所 | INE | | 广州期货交易所 | GFEX | ## 数据构成 数据字段包括交易所、日历日期、是否交易（0休市 1交易）、上一个交易日等，系统化整合中国期货市场近三十年交易日历，是解码中国期货市场时间脉络的核心工具。
| # | 字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交易所 | string | - |
| 2 | 日历日期 | date | - |
| 3 | 是否交易（0休市 1交易） | string | - |
| 4 | 上一个交易日 | date | - |
| 5 | 是否交易 0休市 1交易 | number | - |
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期货交易日历是金融时间序列研究的基准坐标，其完整性直接决定量化回测有效性、合约生命周期计算准确性以及跨市场套利时机判断。中国期货交易日历数据系统整合中国期货市场1998年8月18日至今的完整交易日历数据，精准标注各交易所每日开/休市状态，助力研究者掌握精确的交易日信息，为高频交易、风险管理和学术研究提供底层时间框架。
期货交易所代码如下表所示：
| 交易所名称 | 交易所代码 |
|---|---|
| 郑州商品交易所 | CZCE |
| 上海期货交易所 | SHFE |
| 大连商品交易所 | DCE |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX |
| 上海国际能源交易所 | INE |
| 广州期货交易所 | GFEX |
数据字段包括交易所、日历日期、是否交易（0休市 1交易）、上一个交易日等，系统化整合中国期货市场近三十年交易日历，是解码中国期货市场时间脉络的核心工具。