A股上市公司股票高频交易数据

本数据库基于上海与深圳证券交易所发布的底层交易流水，系统采集并处理了A股上市公司股票的高频交易信息。数据完整包含逐笔成交与逐笔委托两大核心表，以毫秒级时间戳记录了自2017年至今的市场每一笔交易意图与实现结果。字段设计严格遵循交易所原始逻辑，保留订单方向、价格、数量及关联关系等关键属性。 ## 数据构成 数据库提供逐笔成交表与逐笔委托表，二者通过委托代码等关键字段可精准关联，完整重构订单申报、排队、撮合到成交的全链条生命周期。逐笔成交表涵盖股票代码、交易所代码、自然日、时间、成交编号、成交代码、BS标志、成交价格、成交数量等信息；逐笔委托表包含委托编号、交易所委托号、委托类型、委托价格、委托数量等订单申报信息。数据严格保留BS标志、委托类型、成交编号等交易所原始字段，为解读订单流方向、区分主动与被动交易、重建盘中瞬时订单簿提供精确依据。 ## 时间范围 数据覆盖2017年至今的A股上市公司股票高频交易记录，可根据研究需要进行更新扩展，满足不同时间窗口的分析需求。 ## 应用价值 该数据适用于市场微观结构学术研究，可用于精确测算买卖价差、市场深度、价格冲击系数等流动性指标，验证信息不对称理论、订单流毒性模型，分析涨停板、熔断等制度对订单提交策略的微观影响。同时，为量化交易与算法策略研发提供底层数据支持，助力VWAP、TWAP等算法交易策略的回测与优化，以及高频统计套利、做市策略及智能订单路由系统的开发。